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在股票市场中,金融时间序列的波动通常是随着时间变化的,近年来,研究金融市场中波动率的变化特征已经成为了学者们关注的焦点。用......
现货价格波动会给企业生产经营带来风险，对于化纤企业而言，由于原料（聚酯切片，PET）和产品(涤纶长丝或短纤)处于完全竞争的市场环境下，因......
波动率在现代金融体系扮演者重要的作用，包括衍生品定价、对冲投资、投资组合的风险管理等方面，波动率估计的准确度直接影响到对模型......
世界上最常用的衡量市场波动率水平的指标是波动率指数，世界上第一个也是最有名的波动率指数是由芝加哥期权交易所于1993年推出的VI......
自2005年7月21日人民币汇率制度改革以来，人民币汇率形成机制日益市场化，汇率波动更具弹性。人民币汇率走势预测对于我国对外贸易、......
将黄金数据的尖峰厚尾、异方差性及杠杆效应等统计特征与马尔科夫概率转移矩阵所具有的动态变化规律结合,提出一种改进的灰色马尔......
本文选取1992年以来的七次证券交易印花税调整作为研究对象,以上证综合指数和深圳成份指数的对教收益率序列作为样本数据,从长期角......
上证指数作为国内最早上市,最具权威的指数,一直是经济研究人员和投资者关注的焦点。通过GARCH(1,1)模型来实际剖析上证日收盘指数......
通过使用SAS软件系统对1993~2009年社会消费品月度零售额数据进行分析,分别建立基于ARIMA模型、季节时序模型X11方法和平稳GARCH(1......
金融数据常被用来进行金融市场预测和决策,本文从控制图角度出发,对汇率市场收益率采用AR、MA、ARMA和GARCH四类模型比较研究,最终......
对期权定价模型的一类拓展模型-随机波动率(SV)模型,由于模型中存在不可观测的随机波动因素,并且其精确似然函数很难得到,于是提出......
我国作为产糖和食糖的大国,白糖价格的波动使我国生产和消费企业面临着巨大的市场风险,因此为了更好地管理风险,郑州商品交易所于2......
