SV模型相关论文
股票市场中资金融通数量大,交易频繁,能够反映国家和地区经济发展的程度,历来都是经济金融领域重要研究对象。其中对股票市场波动......
在已经过去的最近两年内,中国股市曾经历了一个完整的上涨和下跌的周期,期间多次较大的波动震荡为中国证券历史上极其罕见的。因此......
通过构建恰当的资产组合来减少风险是投资组合理论研究的重要目标,但是当投资者在构建投资组合时,金融时间序列的波动往往会伴随着......
债券作为一种重要的金融产品和投资对象,其价格受到利率和发行主体信用水平的影响,对债券信用风险的研究主要从信用价差的角度进行......
在城市轨道交通运营管理中,准确、可靠的站点短时客流预测结果是轨道交通服务水平、系统运行状态评价的重要决策指标。但是目前的......
近年来,人们发现金融波动经常表现出异方差特性,因此对异方差的建模已经成为金融研究中的热点之一,其中主流的两类模型是ARCH类模......
本文分别对SV模型和EGARCH模型在理论上和实证上进行对比分析研究。SV模型和在GARCH模型的基础上扩展成的EGARCH模型都能很好......
本文对中国股权分置后上市发行的五个公司认股权证——宝钢权证、武钢权证、招商权证等做了系统的定价研究。目前包括权证发行机构......
2007年美国次贷危机的爆发以来，全球经济迅速跌入低谷。美国金融市场的震荡也不断地传递并影响着其他国家（或地区）金融市场，作为世界上......
【摘要】利用随机波动模型对我国1994年1月到2013年4月通货膨胀率的波动性进行实证分析。结果表明：在我国，通货膨胀的波动性对通货膨......
对于动态投资组合与风险管理来说,测定波动溢出效应是非常重要的.已有的文献证明SV模型比GARCH模型能够更好地刻画金融市场的波动,......
