破产概率的研究属于现代风险理论研究的一个重要分支.实际中破产概率是保险公司偿付能力指标的重要组成部分,对保险实务操作有着深......

破产概率的近似计算是精算学的一个经典问题.本文在几种不同的风险模型假设下，研究了保险公司的破产概率估计问题.具体内容如下： ......

保险公司的盈余过程是风险过程的一个重要应用，它动态地描述了保险公司资本的盈余过程。破产概率是衡量保险公司投资组合的风险测度......

本文研究了盈余过程为Sparre-Andersen模型且采用比例分红策略时的累积分红现值,导出了其母函数、m阶矩及该过程Gerber-Shiu函数所......

在关于破产概率的经典理论中，对于独立性的假设是其基础。在该论文中，我们结合Copula函数，去掉了独立性的假设，并通过模拟的方法得出了......

风险模型的研究，主要是对破产概率问题的研究.通过模型建立与预测，可以从量化的角度对保险公司处于不同阶段的风险给予度量，建立完善......

为了降低风险带给生活的冲击,购买保险无疑是最有效的方法之一。近年来,对保险模型的研究,由于考虑分红因素,两步保费率的研究得到......

保险公司的盈余过程被刻画为一个马氏修正的跳-扩散模型，其中盈余过程的一些参数依赖一个代表经济状态的连续时间马氏链。给股东的......

风险模型的破产概率的计算与估计既是经典风险理论中的重要的理论问题之一,又是保险人关注的非常重要的实际问题之一,因此,推导出......

自从 Neuts(1979)首次提出了MAP 风险模型(Markovian arrival risk process)以来,此类模型一直是保险精算领域研究的热点模型之一.......