风险模型的破产概率的计算与估计既是经典风险理论中的重要的理论问题之一,又是保险人关注的非常重要的实际问题之一,因此,推导出风险模型的破产概率,且找出影响破产概率的因素是极其有意义的.将其他对破产概率有影响的因素,比如投资收益、利率、通货膨胀等等引入到风险模型中,已经成为广大学者关注的重点.以往很少有学者将利息力因素引入风险模型中,而在某些情况下,利息力造成的风险要高于赔付造成的风险,因此,不考虑利息力可能会使得到的预期值是不准确的.故本文研究了利息力下的几种风险模型.　　本文一方面将利息力引入经典风险模型与双Poisson风险模型中,分别给出了两个带利息力的风险模型的盈余过程,并分别推导出新模型的无限时间破产概率和有限时间破产概率满足的微积分方程,进而根据随机过程相关知识求得破产概率的上界.另一方面再将再保险因素引入前述两个带利息力的风险模型中,分别给出了带利息力的比例再保险风险模型的盈余过程,进而推导出相应的破产概率满足的微积分方程以及破产概率的上界。　　本文还将纯布朗运动及反射布朗运动引入利息力积累函数,给出了随机利息力下的风险模型.本文的结论对保险监管部门的监管工作以及保险公司度量破产风险有很好的理论意义。