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本文考虑了一个带有随机收益和扰动项的一般连续时风险模型,其中,投资组合的价格收入过程被描述为几何非负Lévy过程,扰动项是一个......
在险价值(Value at Risk,简称VaR)可以用简单确切的数字表示证券组合在未来一段时间内收益率的变化。在计算证券组合的收益率时,由......
本学位论文致力于研究在风险投资和重尾风险场合的渐近破产概率。总共包括六章内容。 在第一章,我们简要地回顾了近期的一些研......
股市收益率等金融时间序列具有重尾特征,这类问题往往不适用于正态分布来描述.次指数分布族S是一类重要的重尾分布,能够很好的处理......
在该学位论文致力子讨论两种SparreAndersen风险模型的破产理论.首先主要讨论了索赔时间间隔的分布为指数分布和Erlang(n)分布的混......
本文是在攻读硕士学位期间完成的,全文共分四部分,通过对风险理论中的热点问题,即大额索赔风险模型的破产概率估计,以及近年来倍受......
本文研究随机和Z=∑vi=1Xi的尾分布的渐近表达式,其中X1,X2,…是一列独立同分布的随机变量序列,v为一整值随机变量.文献中,Kalma(1......
众所周知，重尾分布在分支过程，排队论和可靠性理论等方面有着广泛的应用，特别是近年来在金融工程，数量经济学和保险精算等研究领域都有......
