金融投资活动离不开一定的方法论指导。在证券投资领域，基本分析和技术分析如同并立的两座高峰令无数投资者趋之若鹜。　　本文的目标是建立一套以国内商品期货为投资对象、以纯粹的技术分析理念为核心、长期稳定盈利的程序化交易系统。　　本文首先介绍了技术分析的基本观点和几种常用的技术分析方法，在此基础上，引入系统交易的理念，并选择将“趋势跟踪”作为程序化交易系统的核心策略。　　本文严格按照交易系统的构建原则和步骤，结合资金管理的基本原则，采用“外推检验”(Walk-Forward Analysis)这一最接近实战的实证研究方法对交易系统的盈利能力和稳定性进行检验。　　为保证统计检验结论的可靠性，交易系统对国内商品期货市场中的10个交易品种进行了优化测试和外推检验，历史行情数据样本总长度为56.5年，单个品种的数据样本长度从3.5年到8年不等。　　最后，本文对趋势跟踪策略的盈利前景给出了自己的看法。　　通过本文的研究，我对交易的本质有了进一步的认识：没有最好的交易方法，只有最适合的交易方法。