随着世界经济一体化发展和各国经济的不断开放，金融市场在经济发展中已占据了举足轻重的地位。目前，我国金融系统银行业所占资产比例大约为93％，银行业在金融系统中具有核心地位。商业银行在金融行业中的支柱地位使得商业银行的稳定性对于金融市场稳定性有至关重要的作用。在未来我国金融自由化的背景之下，商业银行体系的脆弱性加剧，亟需更为审慎的银行风险监管理论。因此，我国商业银行的风险测度和分析研究将随着我国金融市场的逐步对外开放而凸显其重要性，对我国商业银行风险管理的研究因此也具有很强的理论和现实意义。　　首先，本文通过整理风险溢出效应的相关概念、理论，分析了我国商业银行间的风险溢出效应通过直接渠道、价格渠道和信息渠道对银行系统性风险进行传导的机制。　　其次，利用分位数回归技术，在Q=0.05分位点条件下度量金融风险的各种状态变量对我国三类十六家上市商业银行极端风险的影响，证明共同的外部冲击可能导致系统性风险的产生，股票市场收益率与股票市场价格波动会显著增加银行的极端风险，且股份制和城市商业银行对共同冲击的反应程度更为剧烈。　　最后，通过度量在分位点Q=0.05条件下单个银行的VaR、CoVaR以及ΔCoVaR值，发现国有银行CoVaR和ΔCoVaR绝对值明显大于另外两类商业银行，证明国有银行对银行体系的风险溢出效应更为明显。