随机波动模型相关论文
2007年金融危机爆发之后,全球经济遭受衰退进入长期的经济低迷期。在经济下行的影响下,各国央行推出一系列宽松的货币政策来进行经......
目前,我国利率市场化改革渐入深水期,我国商业银行所面临的利率风险也发生了很大变化,从利率管制条件下面临的政策性风险转向利率......
本文研究金融市场中的日历效应,主要包括星期效应、月份效应和月初效应。为研究收益率均值和波动的日历效应,文章使用随机波动(SV)......
在金融市场中,波动率在经济表现方面和衡量金融资产风险方面有着重要作用。本文利用标准粒子滤波、辅助粒子滤波以及改进正则化粒......
创新已成为决定中国经济可持续增长最为关键的因素之一,同时宏观经济政策不确定性对于微观企业行为的影响受到学界的广泛关注,当前......
本文研究了非时齐随机波动模型的对数转移密度函数,并讨论了在随机波动模型下支付红利和随机利率两种条件下的timer期权定价方法.......
随着金融市场的快速发展,国内各类金融产品也相继快速的被推出,现有产品的交易量也显著的增加。无论是对市场指数进行研究,还是对......
民间金融的灵活性和适用性可以比较好地满足小微企业生产发展的需求,特别是在我国的一些地区,民间金融是小微企业主要的融资渠道。......
期权是一种重要金融衍生品,赋予了投资者的未来选择权。2015年2月9日,上交所上市了我国第一只股指ETF期权——上证50ETF期权。2019......
随着经济全球化的不断完善以及信息技术的快速发展,信息在国际市场间的传导越来越便捷,市场间关系也越来越紧密,在金融自由化不断......
本文主要研究带有随机波动的含有多只股票的期权定价模型,并利用平均方法得到模型的近似解。文章首先介绍经典的Black-Scholes模型......
波动是金融市场最为重要的特征之一。为了更好地发现股市波动的本质与特征,借助于计量经济学的发展和各种计算机软件的开发,金融经......
证券交易过程是一个以其价格为核心的收益与风险的度量与决策，任何决策都必须在权衡收益与风险之后才能做出，在对大量的金融数据的分......
石油由于其固有的特性及其巨大的效应，成为一大研究热点。地球上石油的储量是固定的，但生活中我们根本无法离开它，久而久之，总有一天会......
金融市场瞬息万变，因此掌握金融市场的波动就显得尤为重要。低频数据抹去了太多的有用的信息，无法全面真实地反映市场的情况，所以现在......
仿射跳跃离散模型的随机微分方程不能产生直接模拟的精确结果，在这个模型下离散的办法可用来模拟股票价格，但是离散使模拟结果产生误......
汇率对经济贸易、资本流动等经济活动有着重要的影响，因此，能够准确的预测汇率的变动方向和变化程度具有重要的意义。本文主要研究了......
经济全球化、金融市场一体化的发展提升了全球资产的配置效率，加大了金融市场之间的相互联系，但同时也给风险进行跨市场传播创造了机......
为了提高短期利率波动估计的准确度，本文首次采用极差作为利率波动代理，对我国短期利率波动进行实证研究。相对传统的利率波动代理，极......
上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的出现推动了我国利率市场化的进程。作为市场基准利率，SHIBOR的波动变化反映了整个金融市场的利率......
随机波动模型(Stochastic Volatility Model)是时间序列分析中的重要模型,可用于验证序列随机性。GMM(general moment method)方法......
针对管理层股票期权定价的有效性问题,在考虑股票收益率的波动特征以及到期目标的股票价格可能发生异常波动的基础上,构建了一个基......
【摘要】在针对金融市场的波动性进行描述的过程中，随机波动模型是一种重要的方法。基于此，本文基于随机波动模型的参数估计特性，对参......
针对具有Markov区制转移的、波动均值状态相依的随机波动模型,基于贝叶斯分析,我们推导并给出了对区制转移随机波动模型的MCMC估计......
研究中国股票市场中的两个重要指标:股票价格与交易量,随机波动模型具有长期波动性预测能力,只是由于参数估计的困难而没有受到重......
研究用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计随机波动模型的参数问题.基于"前向滤波,后向抽样"方法提出一种新算法,并将新算法同原有......
将随机波动模型的建模思想引入平行数据的建模过程,提出了平行数据随机波动模型,以综合分析与比较不同金融市场之间的风险状况和波......
