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星期效应对证券市场的影响普遍存在.研究期货市场价格是否存在星期效应,具有重大的现实意义和理论意义.本文以大连商品期货交易所......
本文研究金融市场中的日历效应,主要包括星期效应、月份效应和月初效应。为研究收益率均值和波动的日历效应,文章使用随机波动(SV)......
该论文首先对周期异常现象及与之密切相关的有效市场假设作了理论研究,并总结了中国股市的发展规律以及中国股市投资者的行为特征,......
自股权分置改革以来，中国股市逐渐步入正轨，并迎来一轮新的上升行情。“红色星期一”是这期间的显著市场特征。对于这种现象是否具有......
本文用GARCH模型对粮棉油糖共10个品种现货价格波动性进行了分析.发现在整个农产品期货体系中,共有8个品种现货价格在期货推出之后......
多年来的研究以及实际经验表明,我国股市存在着星期效应.本文选用加入虚拟变量的GARCH(1,1)模型,以2013年至2017年五年内的上证综......
