波动率模型相关论文
在股票价格模型的研究中,经典的是Black-Scholes期权定价模型,该模型假设股票价格服从几何布朗运动。然而实证研究显示股票价格收......
最早的金融衍生工具出现在20世纪70年代,在金融产品的推陈出新以及投资者对投机、套利、套期保值的需求不断加深下,金融衍生工具得......
中国期权市场的发展为期权策略的开展提供了条件。本文的主旨是对中国期权市场的动态Delta对冲策略进行研究,同时给出了策略构建的......
本文首先提出了基于经验似然法的条件自回归Expectile(CARE)类模型的估计,然后提出了基于自回归条件异方差(GARCH)类和随机波动率(......
20世纪70年代以来,现代金融衍生工具的兴起与迅猛发展是全球金融领域发生的最引人注目的变革。期权作为金融衍生工具的核心,成为理......
本文主要研究了Copula过程的构造方法及相关应用。Copula过程是Copula理论在随机过程领域的扩展,主要用来研究随机过程的相关性,能......
近年来,随着中国金融市场的不断完善,期货市场做为一个分支,得到了迅猛的发展。本文以中国期货市场为背景,研究中国期货市场的风险价值......
金融市场是在中国市场经济体系中一个极为重要的组成部分,它的健康发展,对整个国家的经济发展有着非同寻常的影响。本论文主要着眼于......

