条件异方差相关论文
本文基于现代计量经济学的发展历程,介绍了现代计量经济学的思想、理论、主要内容体系、模型、方法与工具.文中首先回顾经典计量经......
门限自回归模型在时间序列分析中已得到广泛应用。当建立或应用这种模型时,了解条件异方差的存在性是很重要的。本文分两节对门限......
自从诺贝尔经济学奖得主Engle于1982年开创性地提出ARCH模型以及Bollerslov随后在1986年将其扩展为GARCH模型以来,（G）ARCH族条件异方......
自1982年Engle提出ARCH模型来刻画时间序列中的波动,大量的学者在此基础上进行改进和推广。不同于以往模型中之间对条件异方差进行......
随着我国金融市场公募基金可以发行FOF产品的新政出炉,FOF基金在我国的发展也将蒸蒸日上。而对FOF基金而言,资产配置显得尤为重要......
混合时间序列模型是近些年发展起来的一类重要的非线性时间序列模型,该类模型引起了众多学者的关注.在前人已有研究成果的基础上,......
条件异方差模型x=ψ(x，x，…，x)+εS(x，x，…，x) 是非线性时间序列分析的一个重要模型，它在金融、经济学等领域有广泛的应用，本文利用马氏链......
股票市场作为虚拟经济系统的重要组成部分，具有明显的复杂性、不确定性等特点。波动性是金融资产的固有特质，因此股价波动也是股票市......
市场有效性是股票市场研究中的基本问题。股票市场的有效性直接关系到资本配置的效率，对于宏观经济的发展和稳定有着巨大的影响。从......
本文首先回顾了股票市场波动性研究的方法，详细讨论了GARCH类模型。接着，以上证综指为研究对象，根据不同类型GARCH类模型的特点及其所......
恩格尔的ARCH模型自问世以来,由于其对条件异方差的假设,可以很好的描述金融资产收益率分布的类聚现象和厚尾现象,ARCH类模型在描......
本文采用ARCH和GARCH模型对我国上证基金指数收益率波动进行了分析.通过正态性、相关性等一些列检验,证明上证基金指数收益率具有......
本文以上证综指和深成分指数的日收益率为研究对象 ,应用 GARCH、TARCH模型理论 ,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对......
一、引言利率上升会对股票市场产生负面影响,本文利用门限自回归条件异方差(TARCH)模型,运用事件分析法研究利率上调对股票市场的......
本文运用ARCH族模型对我国股票市场日收益率及其波动性进行实证研究。长期的实证研究结果表明，我国股票市场上证综指日收益率呈现明......
一、问题的提出 我国中小板股票市场自2005年建立以来已经成为唯一完全流通的股票市场，其建立的目的是为了建立创业板市场做铺垫......
作者简介：余欣媛（1992-），女，汉，云南玉溪人，硕士在读，西安财经学院统计学专业，研究方向：抽样调查理论与应用。 摘要：文章应用GARCH 模型分......
股票市场的收益与风险历来都是股票投资者和研究者所关注的问题,人们常常借助于条件异方差(或波动率)刻画股市的波动性.......
本文研究平稳非线性自回归序列的高阶矩的存在性问题,此序列满足带条件异方差的非线性自回归模型.其主要结果是:在某些平稳条件下,......
提出一类新的用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型(Mixture autoregressive moving average model简记MARMA).该模型......
期刊
