本文以CPI历史数据、狭义货币供给量(M1)、贷款利率、社会零售商品总额作为自变量来分析1994年1月至2010年3月消费价格指数的变化,......

本文以上证综指和深成分指数的日收益率为研究对象 ,应用 GARCH、TARCH模型理论 ,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对......

通过对香港恒指期货及其股票指数、沪深300仿真期货及其指数的日数据(07.1-09.8)和5分钟数据(09.5-09.7)分别进行TARCH建模、Grang......

引言　　随着改革开放的不断深入和经济的不断发展，中国股票市场在各方面都取得了迅速的发展，其在国民经济成长中的支持和辅助作用日......

采用非对称的TARCH模型,从实证的角度分析了利好消息乖利空消息对上海银行间同业拆放利率的非对称影响.得出上海银行间同业拆放利......

摘要：随着时间序列计量经济学研究的快速发展，越来越多的模型被用到资产市场的研究中来，国内外都有大量的文献对股票市场波动率的建模......

2010年4月16日,股指期货在国内正式上市交易。至今为止,我国股指期货上市已有三年的时间。股指期货对股票市场波动性的影响如何,股......