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2008年金融危机爆发后,我国金融风险形势更加复杂严峻。2016年中央经济工作会议明确要求把防控金融风险放到更加重要的位置,因此更......
在后国际金融危机、全面深化利率市场化改革的背景下,我国商业银行经营受到了来自互联网金融的冲击。基于这样的背景下,本文对我国......
利率风险度量是完善商业银行利率风险管理机制的关.本文选取上海银行间同业拆放利率(Shibor)市场隔夜利率数据为研究对象,使用风险......
近年来借贷市场份额逐年提升,借贷产品渗透到日常消费、经营的方方面面。与此同时,信贷风险也逐步攀升,借贷预测精度一直难以提升......
本文首先对开放式基金的发展概况及国内外在投资组合管理方面的研究进行了阐述，在此基础上提出研究目的和意义。接着介绍了现代......
近二十年来,随着经济全球化和金融自由化以及信息技术的迅猛发展,全球金融市场发生了基础性和结构性变化,并呈现出前所未有的波动......
近年来国际上金融危机的频频发生，引起了广大学者和金融监管部门对风险测量的高度重视与研究兴趣，同时随着我国金融市场的全面放开，影......
风险价值(VaR)描述了金融机构所而临的市场风险的测量问题,在1993年被G30集团提出之后便成为金融界测量市场风险的主流方法。各种......
可靠性与人们的工作生活，与工厂的经济效益等有着密切的联系，因此在实际生产生活中系统的可靠性及其维修越来越受到人们的重视。 ......
在金融全球化和自由化的背景下，有效地进行金融风险管理逐渐受到金融行业的重视，风险测度是风险管理的核心和关键，目前主流的风险测度......
以四只不同行业的热门股票为例,选用多元t分布拟合具有尖峰厚尾性的日收益率数据,运用均值—方差模型和最大化夏普比率找出其最优......
研究通过CDO市场报价反求、校验期望损失的方法.在CDO风险中性定价的基础上建立介绍了通过市场报价反求期望损失的两个模型.比较了......
风险与危险源、事故三者各不相同，但关系密切。 目前对风险的定义可以归纳为以下几种代表性的观点： 其一是把风险理解成损失，认......
考虑资产收益率的多分形特征及资产组合收益率间的复杂相依结构,运用Markov switching multifrac-tal(MSM)模型对资产收益建模并结......
通过对不同投资机构管理的金融资产回报率的风险进行广义随机占优检验,能够定量判断风险管理水平的高低。将这一方法和定性评价方......
为了有效地度量金融市场风险,指出常用的风险度量模型存在不足.金融风险度量模型必须考虑引入多因素,比如大盘指数与宏观因素.通过......
