套利限制相关论文
本文从形成套利限制的基础要素出发，将套利限制划分为交易成本、交易风险和交易约束，研究了不同维度套利限制对股票错误定价的影响。......
本文在控制基金羊群交易后，实证检验不同基金同时重仓持有相同股票即抱团持股对个股收益的影响。发现基金抱团抬升个股当季收益，但这......
利用2000年1月-2022年6月中国沪深两市的数据，实证检验了股票市场不同期限结构中移动均线指标（MA）收益异象的存在性，并从投机和套利限......
套利活动总与金融资产错误定价相伴,是金融衍生品定价的基础。根据“一价定律”,金融资产与其衍生产品共享基本面信息和现金流,两......
在传统资产定价理论完全信息市场和投资者完全理性的假设下,股票的预期收益率只与系统性风险有关,与公司特质风险无关,且预期收益......
低波动率效应的存在表明风险和收益的正相关关系不是永远成立的,波动率越低的股票可以获得越高的未来收益,这与均值-方差模型和CAP......
学位
当今金融领域的研究者把市场股票的定价作为最为重要的研究点,因为它关系到了所有投资人最根本的利益。然而近年来世界各国股市中......
特质波动率是用来衡量股票特质风险的变量。根据经典的金融学理论,如果投资者可以持有有效的投资组合,那么股票的特质风险就会被完......
特质波动率是用来衡量股票特质风险的变量。根据经典的金融学理论,如果投资者可以持有有效的投资组合,那么股票的特质风险就会被完......
近年来许多学者通过实证研究,发现股票的特质波动率与预期收益相悖于传统理论,呈现显著的负相关关系,“特质波动率之谜”由此产生......
公司层面股价崩盘风险的影响因素是当前研究的热点问题,学者们主要围绕信息透明度和代理成本从内外部影响因素展开研究,而忽视了资......
对于在套利限制条件下机构投资者交易行为与股价脆弱性问题的研究具有重要意义。它不仅有利于对我国金融市场中出现的一些金融异象......
