多元GARCH模型相关论文
选取1997年1月至2020年5月代表全国房价、股价、货币政策的月度数据，建立多元GARCH模型，分析了货币政策调整与股价、房价增长三者间......
本文在一元GARCH模型基础上向多元GARCH模型扩展，进行了一系列的理论分析总结和实证分析。文章综述了一元GARCH模型的参数估计方法，......
波动率在金融衍生产品定价、投资组合风险管理、对冲投资策略中具有重要作用，在现代金融理论中，广泛地以波动率来代表风险，并可用收益......
随着经济发展的全球化，各国金融市场间的联系越来越密切，研究各地区金融市场之间的相互关系变得十分必要。多元GARCH模型成为研究多......
20世纪90年代初沪深证券交易所的相继成立是中国证券市场发展的一个里程碑，从此我国股票市场经历了从无到有，从有到大，从大到强，逐渐成......
近年来，基于我国住户部门生活质量不断提高和资本市场发展日新月异的势头，围绕居民的资产配置这一话题引发了社会各界的广泛关注，他们......
20世纪80年代末以来，全球经济活动日益呈现出区域化和金融市场自由化的特点。由于世界各地主要金融市场互相依存的关系逐渐增大，任一......
银行间同业拆借市场、股票市场、债券市场都是我国金融市场的重要组成部分，银行间同业拆借市场是资金的短期借贷市场，属货币市场的一......
金融风险不仅具有时变性,而且具有持续性.基于脉冲响应函数,给出了波动持续与协同持续的定义和判定定理.为讨论金融风险持续性提供......
本文利用中国沪深股市日交易数据,采用多元GARCH模型从信息传递的角度进行实证研究,结果表明:股价对交易量具有显著的波动溢出效应......
本文就我国股市上证综指、深圳成指与香港恒生指数和美国道琼斯工业指数分别运用单变量GARCH、多元GARCH、单变量随机波动率与多元......
