上证50etf期权相关论文
随着我国期权市场的发展和完善,期权在金融市场中的品种日趋丰富,满足了投资者对期权产品的多样性需求。但人们对于期权策略的研究......
随着全球资本市场的不断发展,金融市场或大或小的波动越加频繁。针对投资组合的尾部风险,越来越多可用于风险管理的金融衍生品进入......
我国的第一个股票期权是上证50ETF,上证50ETF的出现意味着我国证券市场正式进入期权时代。股票期权的发展有助于构建价格发现机制,......
期权是目前金融市场上最为复杂的衍生产品之一,传统的金融理论认为期权的价格只受到其标的物价格、行权价格、期权的期限等其基本......
从实施改革开放的政策以来,我国的社会主义市场经济得到了很大程度的发展,在以良好的经济环境为基础的条件下,我国的资本市场从萌......
最早的金融衍生工具出现在20世纪70年代,在金融产品的推陈出新以及投资者对投机、套利、套期保值的需求不断加深下,金融衍生工具得......
上证50ETF期权的正式上市交易标志着我国金融市场正式进入多元化投资和风险管理的新时代。期权具有高杠杆特征及做多做空机制,若使......
上证50ETF期权定价问题一直以来都是学术界和业界所关注的重点领域.本文使用随机波动率Heston模型,实现上证50ETF期权定价.研究结......
通过对2015年6月到期的上证50ETF认购与认沽期权在4月至6月间的高频交易数据进行研究,本文发现BS模型能够较好地估计期权价格,且在......
期权指数作为金融衍生品期权价格的波动率衡量指标,应用在市场风险管理、市场情绪反映、对冲交易等方面具有显著的优势。美国期权......
期权定价的问题一直是现代金融工程的核心研究课题之一,在金融衍生品的定价研究中,期权定价模型的研究是其中应用最广泛的一个。金......
自改革开放以来,我国的金融市场建设,特别是金融衍生品市场的发展取得了巨大成就。金融衍生品市场的发展不但为经济增长提供了大量......
上证50ETF期权作为中国一个较早的股指期权产品,已经为很多投资者提供了风险管理、资产配置的功能。在2019年年底,沪深300ETF期权......
金融衍生品是成熟金融市场的重要组成部分,2010年沪深300股指期货挂牌上市、2015年上证50EIF期权在上交所挂牌,自此中国金融市场才......
2015年1月9日，证监会宣布批准上海证券交易所自2月9日起开展上证50ETF期权交易。这一期权产品的问世，不仅给投资者提供一个全新的投......
本文基于上证50ETF期权上市后的交易数据,尝试利用期权平价关系构建交易策略,检测期权产品套利空间,并利用Tobit模型实证分析了套......
本文提出了一种基于非参数平滑技术的隐含波动率曲面构建方法,提高了模型对上证50ETF期权市场特征的适应性,获得了更稳健和准确的......
文章基于上证50ETF期权自2015年2月9日成立以来期权平价关系不成立但累计套利收益却显著处于低位的异象,首先通过对传统期权平价理......
