B-VAR相关论文
在最小方差套期保值模型的基础上，借助Kroner and Sultan （1993）的ECM-GARCH模型将协整关系和时变方差结合起来，对PTA（精对苯二甲酸）期货......
本文总结了目前出现的期货市场中对套期保值比率的主要估计方法,对涉及到的模型进行了介绍、归纳和总结,并给出了实证分析的方法,......
套期保值的理论研究一直倍受企业风险管理者和学者的关注，目前中国关于套期保值策略的研究主要集中在套期保值率的计算模型的比选及......
国债期货是国际资本市场上历史悠久、运作成熟、应用广泛、风险可控的利率风险管理工具。2013年9月6日,国债期货的重新推出,标志着......
我国A股市场在借鉴发达国家发展股指期货经验的基础上,中国金融期货交易所已经推出了沪深300、中证500和上证50三只股指期货合约,......
为了研究中国期货市场的套期保值功能,本文利用确定套期保值比率的OLS、B-VAR、ECM三个模型和套期保值衡量指标,对我国期货市场的......
本文选取的样本是上证50、中证500期现数据,从而得到两个上市品种的基差序列,对基差序列进行正态性检验,平稳性检验,ARCH效应检验,......
沪深300股指期货是重要的套期保值工具，但国内的相关研究仍未成体系。为弥补研究上的空白，本文总结了国内外研究的重点，对沪深300股指......
期货市场的一个基本功能是套期保值，它为规避市场价格波动带来的风险提供了重要的途径。本文选取我国铜期货为研究对象，探讨了在利用......
本文针对我国白银市场现货和期货的最优套期保值比率的计算问题,选取了2015年1月5日至2015年11月30日白银期货和现货的收盘价作为......
