该论文从理论和应用上研究证券投资基金绩效评估问题,在对机构投资、证券投资基金原理等角度对证券投资基金进行综述的基础上,对投资基金的微观运作形态、宏观经济效应进行了分析,分析了证券投资基金的规模经济效应,论证了投资基金委托——代理关系,提出中国证券投资基金在监营和信息披露方面的问题与对策. 在理论研究方面,该论文对投资基金绩效评估理论研究的进展进行了综述,该文将绩效评估理论分成以下几类:(1)古典单因素绩效评估理论,即静态理论模型,其中包括Jensen指数、Treynor指数、Sharpe指数、晨星指数、风险值修正指数、Graham-Harvey方法、MM理论等在内的古典单指数及修正模型;(2)多因素绩效评估理论:包括基于APT模型的多因素模型及投资美型分析等;(3)动态绩效评估理论模型:包括权重变动评估模型、条件绩效评估模型、随机贴现因子模型等在内的动态评估模型;(4)其它绩效评估理论:包括业绩持续性分析及存活性偏差方面的进展.该文通过剖析中国目前证券投资基金发展的宏观态势,揭示从根本上制约着证券投资基金绩效评估的发展的问题.通过总结中国基金绩效评价的研究成果,研究目前中国基金绩效评估当中存在着指标运用性、基准指数的选择、评估结果的全面性等问题,并建设性地提出符合中国市场情况的综合评价体系.另外该文还探讨了全球证券投资基金业存在的管理费过高和投资基金治理结构存在的问题,并根据中国的实际情况,提出基于绩效评估的解决办法.