【摘 要】
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本文从违约概率的基本概念出发,以银行贷款的违约概率测量方法为研究对象,在新巴塞尔协议的框架下全面分析了测量银行贷款违约概率的要求和意义,按照理论发展阶段综合论述现
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本文从违约概率的基本概念出发,以银行贷款的违约概率测量方法为研究对象,在新巴塞尔协议的框架下全面分析了测量银行贷款违约概率的要求和意义,按照理论发展阶段综合论述现存的违约概率测量理论和方法,主要包括Z—score模型,logit模型,EDF模型和人工神经网络模型等。在论述这些测量模型的基础上,选取我国商业银行的实际贷款企业的财务报表和贷款数据进行实证分析,多角度的剖析了贷款企业的违约状况,并利用数据测试了某些模型的有效性,同时构造出新的违约概率的回归模型,比较其优劣,最后得出现阶段我国商业银行测量贷款企业违约概率适用的方法和模型,为我国银行内部自主测量企业违约概率,实施内部评级法提供理论依据和实践支持。
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