市场风险是商业银行面临的主要风险之一,其中,利率风险又是商业银行所面临的主要市场风险。因此,如何监督、引导商业银行加强利率风险管理也就成了世界各国政府所日益关注的问题。随着我国利率市场化的进程不断加快,以及我国金融业的全面对外开放,我国商业银行面临的利率风险日渐显著,成为商业银行必须认真面对的问题。但是我国商业银行目前的利率风险管理还比较落后,不仅利率风险管理意识淡薄,而且现有的利率管理方法比较落后,缺乏先进的利率风险管理工具,无法有效的管理和应对利率风险。鉴于此,本文在分析国内商业银行利率风险管理的现实情况下,尝试着将利率衍生工具引入到我国商业银行利率风险管理的实践中去,并给出了一些初步的政策建议。　　 本文主要包括四个部分。　　 第一章是有关商业银行利率风险的概述。在第一节主要分析了引起利率风险的因为,包括外部利率变动和内部自身资产负债不匹配。第二节是商业银行利率风险的识别和度量,分析了我国商业银行面临的利率风险种类和主要的利率风险测度方法。第三节是商业银行利率风险的管理方法,分表内控制策略和表外控制策略即衍生工具方法。　　 第二章是我国当前商业银行利率风险管理的现状以及存在的问题分析。在利率市场化和金融业对外开放的独特经营环境下,我国商业银行利率风险管理的现状又是怎么样的昵?本文从利率管理状况和利率预测状况、利率风险衡量技术和模型建设状况以及利率风险规避技术和监管现状,并采用利率风险指标进行分析,对我国商业银行的利率风险管理状态作了深入的分析。并从中找出我国商业银行在利率风险管理中存在的问题和不足。　　 第三章是我国商业银行应用金融衍生品进行利率风险管理的具体分析。在利率风险不断加大的趋势下,利率风险管理的表内控制策略面临着越来越大的挑战,应用效果逐渐下降。相比表内控制策略,表外控制策略即利率衍生品法在管理利率风险方面有着自己独特的优势,所以把利率衍生品应用到我国商业银行的利率风险管理中去就十分有必要。并对引入利率衍生品的可行性进行了探讨,详细分析了我国现时情况下商业银行引入利率衍生品进行风险管理所具备的客观条件。最后对我陶当前已有的利率衍生品在商业银行利率风险管理中的实效作了分析,实际验证利率衍生品在利率风险管理中的真实作用。　　 第四章是相应的政策和建议。针对我国应该如何引入利率衍生品进行风险管理,从营造一个良好的外部环境和自身努力两方面给出了相应的建议。良好的外部环境即完善利率衍生品市场体系建设,本文从恢复国债期货交易、以利率互换和远期利率协议为契机,加大场外利率衍生产品的发展、加快利率市场化改革,完善衍生工具的定价机制、加强法律法规建设,为利率衍生工具市场的发展提供法律保障以及强化金融衍生工具的风险监管和预警措施的角度提出对策。自身努力主要是指商业银行所应做的准备,包括积极推进利率风险管理体系建设、积极引入利率衍生品进行风险管理、合理配置商业银行的资产负债结构、大力发展中间业务增加银行利润和培养熟悉利率衍生工具的专业化风险管理人才等措施。　　 良好的利率风险管理状况对商业银行的稳健经营具有重大意义,是商业银行长期,持续,快速发展的基础。针对国内商业银行目前在利率风险管理中的落后状况,本文把国外先进的利率风险管理工具和我国商业银行的现实情况结合起来,提出切合我国实际的政策建议。　　 本文以实证分析法和规范分析法为研究手段。实证分析方法:结合我国商业银行利率风险管理的现状,找出存在的问题和不足。规范分析方法:针对我国商业银行的利率风险管理现状以及利率衍生品的特点,指出我国把利率衍生品引入商业银行利率风险管理的实施方案和注意事项。