长记忆线性过程中的变方差问题

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我们考虑到长记忆时间序列的方差会随着时间的变化而改变.所以本文主要研究了探测带有长记忆的无穷滑动平均过程是否存在方差变点的检验统计量,并得出了它的渐近性质,以及变点估计量和方差估计量的弱相合性质.而且数据模型的实例证实了这种方法的有效性.因此我们可以把这种检验方法应用到实际的数据中去,判断数据是否存在方差变点,从而建立更精确的模型,来指导人们的学习工作.
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