论文部分内容阅读
该文将非卖空约束条件下简化单一指数模型应用与中国证券市场进行案例分析.在模型中，我们选取了在上海证券交易所挂牌交易的三只封闭式证券投资基金，采用事后检验的方法，通过比较各自的实际收益大小检验模型的实际效用.实证检验效果并不明显，因此，可以说现阶段在中国不允许卖空的证券市场机制下，简化单一指数模型在实践应用中没有绝对优势.