随机微分方程数值方法若干问题的研究

来源 :东华大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lvbocai

【摘要】

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随机微分方程(SDE)是近代概率论中最活跃的分支之一.它的应用广泛地渗透到自然科学,工程技术以及经济学等领域中.但是显式可解的随机微分方程主要是很少的一些特殊结构的SDE,

【作者】

：

田增锋

【机构】

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东华大学

【出处】

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东华大学

【发表日期】

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2002年期

【关键词】

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随机微分方程数值方法

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随机微分方程(SDE)是近代概率论中最活跃的分支之一.它的应用广泛地渗透到自然科学,工程技术以及经济学等领域中.但是显式可解的随机微分方程主要是很少的一些特殊结构的SDE,为了求解实际问题,SDE的数值方法成为很活跃的研究领域.一种数值方法是利用Ito公式转化为偏微分方程求解,但是这种方法丧失了问题中的概率特征,所以大量研究讨论的是直接的数值方法.文章共分为四章分别讨论了四个和SDE数值方法相关的课题.

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