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本文运用实证的事件研究方法，以2001年1月至2011年2月间中美两国宏观经济数据以及利率变动与对方国家股票市场波动为变量，通过线性回归，验证两者间显著性，以探求两国股票市场对于对方经济的依存程度。 实证证明:美国股市对于中国利率调整短期线性回归的统计显著性较明显，结合宏观经济发布影响的显著性分析结果，得出结论:美国股指对于中国经济的依赖程度较强，而中国股指对于美国经济的依赖程度较弱。产生这种差异的原因正是由于两国股票市场有效性以及贸易和投资结构差异等特点。