随着国内银行业实施巴塞尔新资本协议进程的逐步推进，金融危机后国内外监管当局对银行最低资本充足率要求的日益关注，以及日趋激烈的竞争环境带来的利润压力，采用内部评级法对信用风险进行识别、计量、控制和风险资本计算，已经越来越受到国内银行业的重视。　　目前，包括五大国有银行在内的国内多家大型商业银行，均已经按照巴塞尔新资本协议内部评级法要求，开发建设了大量的零售信用评分和评级模型，并已成功将模型应用到信贷审批、风险预警、管理报告、授信额度、贷后管理、资产组合管理和产品定价等领域。内部评级体系的建设，为有效识别和计量信用风险，降低风险资本，提高信用风险管理水平，发挥了十分重要的作用。　　但是，一方面，由于国内经济的飞速发展，银行各项业务和客户的风险特征发生了明显变化;另一方面，风险计量模型本身存在着一些理论和技术局限。因此，内部评级模型在提高银行信用风险管理水平的同时，也引入了潜在的不可忽视的模型风险。如何监控模型的表现，保证模型的有效性，规避由于模型自身缺陷造成的信用风险损失，已经成为国内银行业下一步必须面对的课题。　　本文以商业银行零售信用模型为研究对象，给出了一个识别模型风险的分析框架，对模型风险的来源和特征进行了分析，从公司治理、风险管理环境建设、模型建设、模型监控等方面，探讨模型风险控制的具体方法，并提出了一个零售信用风险计量模型的监控体系。