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该文尝试性地提出一个股价格模型，并在此基础上对有关问题展开讨论。全文共分五章。第一章先简要介绍衍生证券定价理论的发展状况，然后对该文的工作做一概述。第二章讨论建模问题，研究人员从投资者个的投资行为人手，研究股票收益率的随机波动。第三章讨论收益过程方差函数的估计问题，证明估计量的渐近正态性并讨论其收敛速度。第四章讨论飘移系数的估计问题，给出了带有非常数波动率的Black-Scholes模型中飘移系数的渐近最优估计，对一般情况研究人员也做了初步的探讨。在第五章，研究人员进行了随机模似。计算结果表明，根据模拟数据求出的估计量具有较高的精度。