【摘 要】
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本文介绍了隐含三叉树及其在股票期权定价中的应用,分为以下三部分: 第一部分中,我们从隐含波动率的含义说起,简单的介绍了隐含二叉树并详细说明隐含三叉树的起源以及引入
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本文介绍了隐含三叉树及其在股票期权定价中的应用,分为以下三部分: 第一部分中,我们从隐含波动率的含义说起,简单的介绍了隐含二叉树并详细说明隐含三叉树的起源以及引入隐含三叉树的必要性和优点。 第二部分中,我们介绍了隐含三叉树中的一些参数的计算方法,特别是转移概率。同时,我们介绍了隐含三叉树中参数状态空间的选择方法。 第三部分中,我们选取了实际市场中可交易的期权价格,用隐含三叉树的方法做实证分析,得出结论并加以分析。
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