【摘 要】
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随着我国经济的快速发展,居民可支配财富不断增加,财富的保值增值成为居民的迫切需要,这为我国商业银行理财产品的发展带来了巨大的市场潜力。我国金融市场正处于从无序竞争向规范化化发展的转折点,发展过程中出现的盲目和恶性竞争也给商业银行带来了新的风险隐患,研究如何妥善地处理好理财市场发展中的问题,完善商业银行理财产品风险管理体系,提高商业银行对理财产品风险的管理水平,加强对理财产品的监管,是保证商业银行理
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随着我国经济的快速发展,居民可支配财富不断增加,财富的保值增值成为居民的迫切需要,这为我国商业银行理财产品的发展带来了巨大的市场潜力。我国金融市场正处于从无序竞争向规范化化发展的转折点,发展过程中出现的盲目和恶性竞争也给商业银行带来了新的风险隐患,研究如何妥善地处理好理财市场发展中的问题,完善商业银行理财产品风险管理体系,提高商业银行对理财产品风险的管理水平,加强对理财产品的监管,是保证商业银行理财产品市场健康、有序、规范发展的基础,对促进我国商业银行理财产品在规范中快速发展具有重大的现实意义。
本文采用定量分析法中的VaR模型对商业银行理财产品的风险管理进行了实证分析。作者运用VaR的三种计算方法,分别为均值方差法、历史模拟法以及蒙特卡罗模拟法。使用VaR方法度量我国商业银行结构性理财产品市场风险管理的合理性。最后以农业银行发行的一款挂钩汇率的保本型理财产品为例,分别用历史模拟法和蒙特卡罗模拟法计算VaR值。
本文通过深刻系统地剖析我国商业银行理财产品发展面临的法律风险、声誉风险、操作风险、市场风险等风险点,对商业银行理财产品风险管理存在的问题进行了剖析。研究发现,存在问题的主要原因是:对理财产品风险认识不足、理财产品的风险难以度量、理财产品的信息披露机制不完善和理财产品的监控体系不完备。
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