泊松观察下谱负Lévy过程基于Draw--down的双边出口问题

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【摘要】

：

近几十年来,谱负Lévy过程的双边出口问题吸引了众多学者的兴趣,其在风险理论、排队论、连续分支过程等领域中有着重要的应用意义。最近,Albrecher et al.(2016)一文在Kuznetsov(2006)、Albrecher和Ivanovs(2013)的理论基础上将双边出口等式推广到泊松观察下谱正(负)Lévy过程的情形。Li et al.(2017)运用excursion理论和近似方法,

【作者】

：

陈亚鑫

【机构】

：

厦门大学

【发表日期】

：

2020年08期

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