上世纪九十年代以来，我国的经济增长迅速，金融市场日渐完善。越来越多的人开始加入到投资者的行列中来；而近年QDII制度的建立，又使内地投资者开始将目光逐渐投向海外。然而，对于中国投资者来说，在进行资产配置之前首先要明确投资的范围，即其最优的资产选择集中包含哪些金融资产；在确定了自己的投资选择集之后，还要考虑是否能够通过对一些宏观经济指标的分析来更好的把握金融资产的价格走向，以更好的配置自己的投资组合。以此为出发点，本文通过建立适当的模型和借鉴有关全球分散化投资理论，研究我国投资者进行资产配置的投资方法与投资效果。研究结果表明，中国投资者进行国际化资产配置的结果并不总是优于仅投资于国内资产，虽然利用汇率远期能够在一定程度上降低进行国际化资产配置时所面临的汇率风险，但对于中国投资者来说，目前最好的选择仍是投资于国内市场。此外，投资者在投资于国内市场时可以通过PMI指数，M2月末同比增速，IBOR，CPI，经济一致指数这些宏观经济指标与金融资产价格之间的关系更好的配置自己的资产。