随着我国股指期货上市的日益临近，各方人士对股指期货市场的讨论持续升温，而股票现货与股指期货市场之间的风险传导及风险防范始终是核心问题之一。由于中国资本市场自身的特殊性，与发达国家成熟资本市场相比存在很大的差异，因此，对我国股指期货市场的风险管理也必然有其特殊性。本文将研究我国股票现货市场和股指期货市场之间信息传导和风险传导的机理和过程，发现股票现货和股指期货市场之间风险联动的基本规律，为政府管理部门和有关机构提供关于我国股票现货和股指期货市场风险特征及风险联动的分析报告，并为制定相关机制和体系提供依据及建议。论文的结构如下：　　 第一章是论文的导论，阐述了本文的选题背景和意义，并分别从期货市场波动性溢出、跨市场操纵等角度对国内外的研究状况进行了评价。　　 第二章是股票现货市场和股指期货市场之间信息传导和风险传导的理论分析，研究股票现货与期货市场之间的信息传导和风险传导的一般规律，并构建跨市场风险传导的理论模型。　　 第三章是我国股票现货市场和股指期货市场的风险特征及跨市场风险特征分析。　　 第四章借助Copula函数以及二元EGARCH(t)模型分析沪深300指数与其期货市场、恒生指数与其期货市场之间的相关关系，揭示股票指数和股指期货市场之间的风险传导特征和风险溢出效应。　　 第五章是基于风险传导的跨市场风险防范和风险控制研究，提出了我国股票指数与股指期货市场之间的跨市场风险防范和风险控制的思路，并给出具体措施。