结构变点相关论文
针对传统面板数据结构变点检验忽略了截面相关问题,文章提出主成分与投影矩阵相结合的偏移效应计算方法,并通过中国经济增长和对外......
金融波动率序列的建模和预测一直是学术界研究的热点,也是金融市场关注的核心问题。金融波动率序列的重要特征之一即自协方差系数......
时间序列模型的变点检测问题一直是统计学和计量经济学重要的研究领域。本文将时间序列模型的均值结构变点研究扩展到方差结构变点......
学位
面板数据模型在经济、生物、统计等领域有着广泛的应用.经典的面板数据模型假设解释变量系数不随时间变化.然而在现实中,解释变量......
自20世纪80年代以来，长记忆时间序列理论开始在计量经济学领域中得到快速发展，并广泛应用在经济、金融等研究领域；与此同时，变点检测问......
