简约模型相关论文
在仔细研究分析Chen和Panjer[18]的文章后,我们发现他们在使用破产理论做信用风险评估时,把清算时间固定在债券到期日,而这与实际......
本文主要给出了组合信用衍生品定价的两种模型。第一个模型在各个参考实体的面值和回复率相等的假设下,利用违约传染机制刻画实体......

