沪深300相关论文
中国股票指数体系的发展和壮大是沪市和深市两大证券交易所不断发展所推动的结果。目前在现行世界主要发达经济体股票市场中,成份......
北向资金指通过沪股通和深股通进入A股市场的外来资金,近些年受疫情及各国经济政策调控影响,证券市场出现较大动荡,而北向资金在A......
期权作为重要的衍生品，在投资和投机策略中扮演着重要角色。笔者对期权和现货产品的价格关联性进行研究，选取2019年12月23日到2021年......
股票价格指数是衡量股票市场总体价格水平及其变动趋势的指标,能够反映资本市场运作的情况,各国根据市场情况定期对指数成分股进行......
改革开放40余年,中国经济建设取得巨大成就,资本市场对于经济增长的作用日益突出,金融服务实体经济的要求不断提高。尽管当前许多......
该文以沪深300为投资标的池,选取波动指标、收益指标、经典技术指标和交易指标等4大类指标共24个二级指标作为评价因子,用递归特征......
期刊
摘要：2019年12月23日，沪深300股指期权正式推出。基于沪深300指数五分钟高频交易数据，文章利用ARMA-GARCH模型实证检验了沪深300股指......
期刊
股票指数追踪是一种消极的投资组合管理策略,国内外的众多基金的表现已经表明它是一种有效的投资管理方式,近年来在国内发展迅速,......
2018年,我国保险业保费收入达到3.8万亿,而2007年仅为0.71万亿,我国的保险行业不论是资产规模还是增长速度,都已经成为金融市场的......
摘 要：重大公共卫生事件具有突发性、严重性等特征，其对经济发展的影响是多层次且动态的，对股市的影响是剧烈且显著的。在此背景下，本......
期刊
结合SV-t模型和Copula模型,建立两变量金融时间序列的Copula-SV-t模型,并以刚刚上市交易的我国沪深300期货市场和其现货指数为例利......
摘要：本文从全方位对于新兴的股指期货进行介绍，股指期货作为一个新兴的期货种类，从前几年开始进入大众投资者的眼中，我国从2010年也映......
沪深300股指期货的推出是一件我国股市的一件重大的事件,因此有必要研究它给我国股市带来什么样的影响。
The introduction of Sh......
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作为资本市场制度完善的重要举措,股指期货合约的推出为市场提供了做空和套期保值的工具,通过对过去两年半股指期货市场运行情况的......
2010年4月,我国证券市场正式推出股指期货,随着其特有的做空机制,A股一路下跌惨遭股价“折腰”,本文浅析在这个背景下的普通投资者......
2010年4月16日,以沪深300指数为标的的股指期货合约正式上市交易,标志着投资者能够通过做空股指期货进行套期保值从而实现对冲系统......
【摘要】股指期货的上市使中国进入了金融期货时代，弥补了资本市场做空机制的空白，并为投资者提供了一种管理资产系统性风险的重要金......
波动率的研究是资产定价方面的一个重要的研究方向,其中波动率估计准确与否直接关系到模型运用是否得当,投资的策略是否成立。沪深......
本文基于沪深500股指期货仿真交易的数据,选取华安上证180ETF作为现货组合,运用OLS、VAR、VECM、GARCH等不同模型进行套期保值的实......
本文以沪深300仿真交易指数和沪深300现货指数为研究对象,通过协整检验,验证了股指期货与其标的现货之间存在着长期稳定的关系,并......
本文利用嘉实沪深300ETF和华泰柏瑞沪深300ETF来复制沪深300指数现货,进而构建沪深300无风险套利上边界和下边界,通过IF1304主力合......
利用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的GARCH模型族对沪深300指数日收益率进行了统计拟合比较分析,得到了收益率序列尖峰厚尾......
本文利用平稳性检验、协整检验、Granger因果检验、Gs模型及误差修正模型对沪深300股指期货的价格发现功能进行了实证分析.研究结......
本文基于金融回报序列普遍表现出后尾和在均值处出现过度的峰度,利用EGARCH模型进行实证分析,通过样本数据,结合定量研究模型开展......
指期货自从上市以来就争议不断，2015年的股灾又把股指期货推上了风口浪尖。本文以沪深300股指期货和股指现货为例，选取股灾前后138个......
可公度性表示自然界事物之间的一种秩序。基于可公度信息预测理论和沪深300股指历史数据，推算出其时间窗口三元可公度式，结论显示沪......
本章中我们将以沪深300指数作为研究标的，了解沪深300指数现货在指数期货上市前后的变化。我们将以2010／4／16沪深300指数上市的日期作......
针对即将推出的沪深300指数期货的套期保值策略,分别采用OLS模型、GARCH模型、ECM-GARCH模型计算最优套期保值率,比较套期保值的绩......
文章主要阐述了股指期货的功能，针对我国目前仿真模拟上市交易的沪深300成分股指期货，结合市场状况，分析我国推出股指期货的可行性，并......
我国证券市场经过十几年的发展,股票价格指数不断推陈出新,已多达数十种,其中包括综合指数、成分股指数,还有行业指数等,但是,这些......
我国首个股指期货——沪深300股指期货的推出对完善资本市场有重要意义,但推出究竟会对沪深300指数产生什么样的影响呢？本文通过对......
文章通过在ARIMA模型时间序列分析预测期现货价格的基础上，建立股指期货期现套利模型。以2011年5月23日至7月15日沪深300现货和IF11......
指数成份股不连续交易现象的存在，导致套利者构建套利组合时现货头寸交易滞后，最终使套利者面临执行风险。本文假设期现套利策略建立......
股票市场的波动性一直是金融领域的一个研究重点,行业因素对股市波动性的影响也是投资者关注的一个焦点.从复杂网络视角出发,以行......
随着2014年牛市的结束,股市又进入了新一轮熊市。本文借助于沪深300指数2007年和2014年的两次牛、熊市数据,基于经典的EGARCH模型,......
新加坡交易所推出的新华富时A50指数期货是直接以中国A股为标的资产的金融期货,而且A50的成分股是沪深股市中市值最大的50家公司,......
我国已经成功推出沪深300股指期货,股指期货套利为投资者增添了一种新的盈利模式,尤其为许多风险承受能力较低的投资者所青睐。文......
本文选取沪深300指数20lO年6月到2011年6月3次指数调整为样本，对股指期货推出后的指数效应进行实证研究发现，该指数有着显著的价格效......
证券投资的目的在于获取更高收益,但不同的投资者对于风险的承受能力却是不一样的,而大部分的投资者属于风险厌恶型,追求的是一定......
股票市场的运行与我国制造业PMI的变化经常表现出共同的变化趋势,研究两者之间的关系能够对决策提供一定的参考价值。因此本文通过......
随着人工智能出现及发展,“AI革命”也进入到了金融领域,金融领域进入到了大数据时代。以金融大数据为基础,对金融数据进行充分的......
2016年之前,中国股市并没有设立熔断机制,只是设立了限价制度来限制个股票价格的波动。2015年,中国股市经历了一段时间的剧烈动荡,......
近年来,由于高性能计算机的普及以及人工智能技术的飞速发展,人工智能已经对各个领域的生态发起了挑战,金融领域也不例外。我国证......
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市盈率是某只股票每股市价与每股盈利之间的比率,是最常被用来评价股价水平是否合理的指标之一,对于投资者进行投资判断选择有着重......
股指期货本身作为金融衍生品的一个重要途径就是可以进行套期保值,沪深300股指期货作为我国股指期货的代表。本文以沪深300股指期......
股指期货已有20多年的历史，在我国的推出指日可待。对股指期货这种金融工具的特点做介绍，分析其市场功能和合约的设计规则，针对收集的......
本文基于投资者是资本市场的驱动力量这一观点,以百度指数中“股票”、“牛市”、“熊市”的相关搜索数据与沪深300指数的收益率进......
