末离时相关论文
占位时是随机过程理论研究的热点问题,其研究结果被广泛应用于数理金融和风险理论.近年来,末离时也引起了国内外学者的广泛关注,在......
末离时对风险模型摆脱负盈余和彻底破产两种情形的研究有重要意义.本文研究谱负Lévy过程正半轴末离时的Laplace变换.谱负Lévy过......
占位时通常用来表示随机过程停留在某个特定区域的时间总和,被很多学者广泛应用于数理金融和风险理论的研究.近年来,末离时也逐渐......
该文主要研究带常利率的风险模型的两个性质.首先,利用此模型的强马氏性得到一列β点序列是更新点序列,进而利用此更新点过程的性......
传统的险违约模型主要分为结构化模型和简约模型两种。结构化模型以公司的资本结构为基础，设定一个违约边界，当公司资产首次下降到违......
对于暂留Brown运动,我们给出了极大游程与极小游程的若干定义,并且求出了极大游程(极小游程)的分布,以及极大游程(极小游程)与首达......
运用首达时逼近末离时的方法,分别研究了谱负Lévy过程关于末离时T0+和在T0+的状态X_(T0+)的联合Laplace变换,以及末离时T0-和在T0......
