最优分红相关论文
近年来，精算学得到了巨大的发展.但是人们渐渐发现有很多问题无法单纯地依靠传统的Cramer-Lundberg风险模型来解决:于是对偶模型应......
在经典的破产理论中,考虑一个保险公司实际保险业务的简化模型,从非负初始资金开始,流入和流出的现金包括保单持有人支付的保费收......
在马尔科夫机制转换谱正Lévy风险模型中,研究最优分红问题.通过构造辅助的最优化问题,利用动态规划准则和Lévy过程的漂移理论,证......
本最优分红问题的提出目的是某把一公司在它的存续期内能够分给客户的收益最大化。在这篇文章可以分为两个部分，分别研究对偶模型两......
本文研究的是支付破产时刻赤字的连续时间复合二项模型的最优分红问题.连续时间复合二项模型是由Liu G X,Wang Y,Zhang B首先提出......
学位
最优分红问题最初是由De Finetti在1957年第十一届国际精算会议上提出的.目前对于最优分红问题的研究已经有半个多世纪了，对于带布......
做为精算数学的一部分，自从Lundberg理论的创立到现今，集体风险理论已经成为研究领域中最为活跃的部分.在集体风险理论中，古典风险模......
近些年,在经典风险模型研究的基础上,很多学者对对偶风险模型产生了兴趣,对偶模型可以看作是石油公司,科研发明公司等需要持续投资......
本文主要研究了带扰动的复合Poisson风险过程这种模型，其中索赔量服从指数分布。我们知道，在分红问题上一个比较经典的问题就是找出......
二十世纪六十年代末，Merton最早开始研究最优投资和消费问题，并建立了经典的消费一投资模型。该模型经过四十多年的发展，已经成为金融......
本文将在经典的离散时间风险模型的基础上讨论两个推广的离散时间风险模型.在第一个模式中,假设在每个不同时间段里收取的保费是相......
本篇文章主要考虑的是扩散模型下带投资回报的最优分红问题。保险公司可以将它的资产投资到金融市场。特别地,在这篇文章中我们考......
最优分红和最优再保险问题一直都是保险风险理论中很重要的两类问题,现在对此类问题的研究基本上就是对古典风险模型进行改造和推......
精算数学是源自金融、保险企业的管理而产生的应用数学，而风险理论则是精算数学中最具有理论性的组成部分。最初的风险理论主要是研......
本文考虑的是支付破产时刻赤字的复合泊松模型中的分红问题，止如Diekson，Waters(2004)理解的一样，股东应该有义务去支付破产时刻的赤......
本文讨论了带约束注资的经典风险模型的最优分红问题。当盈余过程小于-z*术时，不再注资，公司破产。目标是最大化破产前的累积折现分......
该文研宄了一个离散的对偶延迟风险模型.由于对偶风险模型适用于平时以一定的速度持续消耗成本，而收益却是随机发生的概率事件的公......
在保险数学中，破产理论是保险风险理论研究的一个重要课题，它可以为保险公司的决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段，因此对其研......
红利分配问题自从上世纪以来一直都是金融保险研究的一个热点问题，它主要来源于对公司金融/财务决策问题的研究。De Finetti最先提......
近些年来，最优分红和再保险的问题在金融保险领域受到越来越多的关注，如[1-5]。我们的文章主要考虑了索赔为Gamma过程的最优分红和再......
本篇博士学位论文研究了几类风险模型的随机控制问题.包括经典模型、带扰动的经典模型、二维复合泊松模型、更一般的风险模型——......
数学工具在金融工程中获得了越来越多的关注,尤其是Gerber,H.U等人将鞅的理论和方法应用到风险理论中,使得该学科得到了迅速的发展......
本文主要研究的是连续时间下复合二项模型的最优分红和注资问题。区别以往股东注资时无条件承担所有赤字这一约束条件,本文主要讨......
学位
该文在扩散风险模型中研究随机时间区间最优分红和再保险问题.假设应用比例再保险策略,随机时间服从指数分布,若破产时刻先于随机......
