方差互换相关论文
本文讨论了Bi-Heston-CIR混合随机模型下离散抽样方差交换的定价问题。方差互换是一种在金融市场中发挥着重要作用的波动率衍生品......
方差互换等产品是自上世纪九十年代以来兴起的一种金融衍生产品，而期权市场流动性的增加和大量新的衍生工具的涌现为方差产品的交易......
本文旨在建立一个期权定价模型，并研究一类波动率衍生品--方差互换，其中标的资产价格状态服从一个随机分式波动率的跳扩散过程。在此......
在这篇论文中，我们考虑波动率衍生产品中的方差互换的方差最优对冲策略，其标的资产的对数过程分别是离散时间与连续时间下的平稳独立......
