自Gosset 1908年首次提出t-分布以来,许多学者、专家在其基础上,不断地进行研究和拓展t-分布的性质,基于t-分布的特点和性质被广泛......

混合回归模型已广泛用于各种异构数据,而大多数的混合回归模型是通过基于MLE的EM算法来估算的。当存在异常点时,MLE的不稳健性就会......

本文给出t-分布上侧分位数的近似表示式tα(n)≈((4n-1)2)/(-25.5n2ln(4α(1-α)))-(1)/(2n)-0.5(n≥5)该式简使,实用,不依赖其它......

本文提出两个均匀性统计量用于检验多元正态性.该检验建立在多元正态分布的一个特征性质基础上.模拟研究和实例分析显示该均匀性统......

为了反映金融时间序列的波动集聚性、非对称性、厚尾性以及在实证研究中表现出的伪持续性,本文结合门限GARCH模型以及变结构的方法......