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近年来,针对我国险资投资,国家相关部门出台了一系列政策予以扶持,险资的发展更进一步,管理的资金规模和余额屡创新高。2020年我国......
针对金融时间序列经常呈现时变、高峰、厚尾和波动集群的特性,为了准确刻画金融时间序列间的相依关系,准确度量金融资产时间序列的......
摘 要： 本文在GARCH模型的基础上，建立工商银行股票的对数收益率波动率模型，并根据条件方差序列计算VaR值。结果发现拟合程度较好，失败......
2004年深圳证券交易所设立了中小企业板。随着中小企业板的上市,中小企业在一定程度上能更容易获得生产经营所需资金。中小企业在......
近几十年来,由于经济全球化与金融一体化、金融创新以及技术创新等因素的影响,全球金融市场得到了迅速的发展。在亚洲金融危机、美......
我国国债期货于2013年9月6日在中国金融交易所正式上市交易。由于历史的“国债327”事件，社会对国债期货交易的价格风险问题十分关......
近年来我国银行间债券市场企业债的风险问题逐渐引起社会的广泛关注，如何科学评估企业债综合风险也成为学术界探讨的重要问题。本文......
沪深两市是中国重要的股票交易市场,股票的收益和风险是每个投资者和融资方都必须要重视的方面.在收益方面,文章对沪深两市股票指......
【摘要】本文针对金融市场风险测度理论进行概述，论述传统的测度方法及不足，同时对VaR法测度进行论述，阐述了金融资产组合的VaR值测度......
汇率作为重要的经济变量,对政策调整以及资产投资组合具有重要的意义.本文主要以2005年7月1日至2016年12月13日我国4185个交易日的......
