T-M模型相关论文
本文从商品期货在大类资产配置中的角色出发,发现了商品指数在过去十五年间对资产组合的影响偏负面的趋势,以及商品指数收益率、对......
本文首先对证券投资基金选股择时能力衡量理论与方法进行较为系统地回顾与总结。在此基础上，以我国2003年以前发行的15只股票型和股......
本文采用理论与应用相结合、规范和实证相结合的方法.首先对投资基金运作的理论依据、投资基金业绩评价的理论基础和评估方法的内......
基金择时能力，即基金经理能否预测市场走势的未来情况，在预期牛市时增加基金投资组合的风险水平，预期熊市时则降低投资组合的风险水平......
【摘要】 选取了我国十四支开放式基金的在2005年1月至2008年十二月的周数据进行了实证研究，在T-M模型的基础之上加入了GARCH效应来......
本文运用T-M模型和H-M模型来分析研究我国开放式证券投资基金的证券选择能力和选择市场时机能力,本文以2003年以前发行的15只开放......
选取我国10只开放式基金作为样本,根据它们的收益情况并联系市场背景,对它们基金管理人的选时与选股能力进行的实证研究表明,不同......
