HAR模型相关论文
本文基于上证50ETF期权日交易量， 按在值程度构建虚值， 平值和实值期权的交易量占比， 测试各类期权交易对上证50ETF已实现波动率的预......
现代金融理论中,金融资产收益和风险管理极为重要,而金融资产收益波动率的估计和预测更是重中之重。波动率作为金融市场中一项重要......
原油作为一种战略资源在国际经济、政治上影响举足轻重。中国是世界上最大的原油进口国,争夺原油定价权不管是从降低经济成本,还是......
一般而言,高收益需要承担更高的风险,但在遭遇一些系统性风险时,高风险带来的是巨额损失,这种现象在以散户为主的中国市场更是如此......
在超高频金融数据分析中,由于各种交易摩擦,观测到的资产价格通常受到市场微观结构噪声的“污染”.已有文献通常认为噪声不包含任......
中国的股指期货市场自2010年推出以来,在这10年间取得了飞速的发展,股指期货品种也得到了极大地丰富,股票现货市场与股指期货市场......
跳跃行为作为金融资产价格运动的重要组成部分,是市场微观结构研究的焦点问题。跳跃现象在股票市场并不罕见,它对波动率估计产生极......
近年来我国金融市场发展愈发成熟与壮大，众多学者与实证工作者对金融市场的研究也越来越广泛和深入。由于波动率在金融市场中的重要......
近年来金融自由化席卷全球，金融创新日渐频繁，在金融产品越来越丰富的同时也给资本市场带来了诸多危机，例如1997年亚洲金融危机、2000......
本文主要回顾了金融市场波动率研究历程,对以往研究做了评述.首先,介绍了资产收益率序列具有的一些基本特征,如尖峰厚尾、长记忆性......
