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随着中国市场规模的不断增大和经济功能的不断增强，股票市场在中国的经济生活中扮演越来越重要的角色。但是，同国外成熟的市场相比，中......
本文通过对上证指数日对数收益率序列的VaR和CVaR的计算，比较了三种不同分布：正态分布，t分布和GED分布，以及不同均值方程和不同波动率......
摘要：根据股票收益率的基本特性，基于正态分布、t分布和GED分布，对香港恒生指数日收益率序列建立EGARCH模型，进而以实例论证分析香港恒......
为了找出上证指数收益率的波动和走势规律,选取1000个上证指数日收盘价数据,在数据通过检验的基础上,在不同的分布假设下,找出两个......
本文结合GARCH族模型的VaR在险价值方法对上证综指进行了实证研究。分析发现,上证综指日收益率时间序列满足ADF单位根检验,具有很......
