GARCH类模型相关论文
GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。采用Eviews软件以我国经典白酒贵州茅台股票为例，基于GARCH类模型计算了茅台股......
以2000年2月至2020年10月的月度数据为样本,对猪肉价格的收益率序列进行研究,首先构建均值方程带滞后项的多变量回归模型,条件方差......
碳交易价格及其波动情况直观反映了碳交易市场的稳定水平，是投资者关注的重要内容。文章通过构建GARCH类模型分析全国平均碳交易价......
商业银行作为我国金融体系的核心机构,其自身的发展对我国金融体系的稳定性起着至关重要的作用。本文基于我国16家上市商业银行股......
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基于一般自回归条件异方差原理的金融变量回报估计方法,即GARCH类模型已成为描述金融市场波动性的有效工具。而GARCH模型参数估计......
依托于计算机技术的发展，语音识别技术的研究已经转向连续语音、中大字表、非特定人语音识别等领域，并逐步走向实用。然而实验室中“......
本文以深证综指和上证综指为例，把收益率序列划分为金融危机前、金融危机期间和后金融危机三个阶段，采用GARCH类模型，研究2008年的金......
从2002年11月5日，中国证监会和中国人民银行联合颁布了《合格境外机构投资者证券管理暂行办法》，到2003年7月9日，瑞士银行在我国A股市......
本文运用GARCH类模型对我国房地产市场收益率的波动性进行实证研究,通过分析得出,我国房地产市场的收益方差具有不稳定性,且存在波......
自2002年11月5日,中国证监会和中国人民银行联合颁布《合格境外机构投资者证券管理暂行办法》,到现在,合格境外机构投资者(Qualifi......
英国脱欧对英镑汇率波动产生了巨大的影响,同时也对我国的对外经济产生了重要的影响.本文采用描述统计分析方法和GARCH类模型对英......
在受控过程中,经常出现自相关性和波动簇聚性并存的特征,这违反了常规控制图的独立性假定。一般情况下采用的修正方法都是运用ARMA......
