GARCH-JUMP模型相关论文
当今,精确模拟资产价格行为仍然是金融研究中的一个重要问题。当非正常事件或者冲击频繁出现时,资产价格会有大幅度、不连续的波动......
本文在利率的动态行为中,结合考虑利率的跳跃与异方差特征,在引入一个利率自回归条件跳跃密度的前提下,推导出一个GARCH-JUMP模型,......
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