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GARCH-Copula模型相关论文
巨灾债券对投资组合的影响研究 ——基于GARCH-Copula的风险度量
近年来,巨灾债券的应用与发展已成为国际保险市场和金融市场关注的热点,它不仅有效增强了保险公司对巨灾风险的承保能力,还为资本......
学位
巨灾债券
GARCH-Copula模型
VaR
投资组合
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