随机偏微分方程是分析和模拟现实系统的重要工具.近年来,随机偏微分方程在流体力学,金融数学,化学,生物学,控制问题等诸多领域都有......

在本文中,我们考虑了下列两类连续抛物Anderson模型.首先,我们研究了由时间独立Gauss场V（x）驱动的抛物Anderson模型（?）其中参数0 ∈ R......

布朗类型的随机运动是唯一具有连续路径的莱维过程,它具有半鞅性质.依据马尔科夫性质和连续半鞅的伊藤公式可以计算由它驱动的随机......

Pardoux和Peng[65]于1990年首次引入了非线性倒向随机微分方程(BSDEs):其中生成元f关于(y,z)是Lipschitz连续的且终端变量ζ是平方......

本文研究倒向随机微分方程,倒向重随机微分方程以及由Brown运动和Poisson点过程一起驱动的倒向随机积分偏微分方程.全文分为两部分......

本文主要是为了用数学的方法来解决一个具有金融应用背景的关于资产分配的问题:假定Xt是某人在时刻t的财富值，考虑到金融市场的风险......

市场中重大信息的到达会引起股票价格的跳跃.假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程,利用套期保值和无套利的思想,研究了欧......

信用违约互换作为金融风险度量的一个新兴的金融衍生工具,呈现高速发展的趋势,并且在金融市场上受到了广泛的关注,违约风险的测度......

在借贷利率不同情形下 ,首先得到随机寿命的未定权益价格应满足的偏微分方程 ;其次对具有随机寿命的远期合约、实施股票期权、养老......