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摘要:本文通过中国股票市场的日度数据进行回归分析,发现CAPM模型和Fama-French三因子模型在股票市场上都有一定的有效性。 关键......
期刊
本文通过收集2013年1月至2018年11月,剔除了ST类和金融类股票后沪深两市所有A股股票数据,根据规模将每月的股票分成三组,对Fama-Fr......

