本文运用DCC-MGARCH与马尔科夫状态转移模型分析我国股市同国际发达股市间的动态联动性，并分析我国在2008年金融危机期间宏观经济救......

本文选取2012年6月至2017年4月中国上证综合指数和香港恒生指数的日收盘价数据为样本,区分沪港通实施前和沪港通实施后两个阶段,通......

迷你期货合约又叫小型期货合约,其面值只有标准合约的一部分,通常具有交易快捷,流动性好的特点,能够降低市场的进入门坎,更有利于......

金融系统是经济系统的子系统,金融系统的运行对整体经济活动具有重大的影响,与我们每个经济个体的切身利益息息相关。2015年我国股......

本文借鉴现代宏观经济学中的无套利仿射模型,基于"定价核"的定价方式,将股票市场和债券市场收益率之间的相关系数分解为其主要驱动......

本文分别研究了我国三个典型城市群(京津冀、长三角和珠三角)区域城市商品住宅价格的长期均衡关系和短期动态时变波动性外溢特征。......

运用Granger因果检验方法和DCC-MGARCH模型,对我国沪深300指数、上证综合指数以及深证综合指数与人民币对美元汇率之间的联动关系......

在我国加快金融市场对外开放的趋势下,伴随着国际大宗商品交易金融化程度的提高,国内股市将同时面临来自国际股市与国际大宗商品市......

运用向量自回归方法(VAR)和时变多元GARCH模型(DCC-MGARCH),检验欧洲主权债务危机期间的金融传染效应。研究市场包括希腊、西班牙......

文章运用Granger因果检验方法和DCC-MGARCH模型,对外管局禁止境内机构从事NDF交易后人民币对美元即期汇率市场、境内远期汇率市场......

文章采用2009年1月5日到2013年5月31日的样本数据,基于MSIH(2)-VAR(5)和DCC-MGARCH(1,1)模型研究人民币汇率与利率的互动关系。结......

近年来,随着石油能源不断变得稀缺,以农产品为原料的生物质燃料成为新兴能源产品,从而加大了农产品市场与国际原油市场之间的联系;......

运用DCC-MGARCH和VECM的模型方法,可以实证分析出国际石油价格变动对我国粮食价格的显著影响。首先,利用DCC-MGARCH模型,从整体上......

人民币离岸中心的建立是人民币国际化进程的关键一步,但是,国内学者对离岸市场的讨论却仅局限于离岸中心的确立对货币国际化的意义......

随着农业现代化的发展,化肥、农药、机械设备等在农业生产中的使用规模不断扩大,多数农产品在生产过程中也具有了能源密集性的特点......

随着当前经济全球化的不断深入,各国经济发展出现了相互影响,相互依赖的新局势,股票市场间的溢出效应也广泛发生,尤其是跳跃溢出与......

笔者基于VAR-DCC-MGARCH模型研究了沪市股票指数与国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了两个市场的VaR,并通过失败检验法进行了......