CoVaR模型相关论文
文章通过分位数回归和条件风险价值模型，利用内地24家上市商业银行的股票收益率数据，验证了金融科技行业风险事件对商业银行具有风险......
于2017年8月14日下午美国决定进行所谓“中国贸易行为”调查开始,新一轮中美贸易摩擦蓄势待发,而后摩擦逐步加深,成为了中美贸易史......
近年来,随着商业银行在金融科技领域的战略布局,商业银行迎来了新发展格局,通过将新兴科技与传统金融相结合的方式,使得金融行业创......
中国和世界金融系统均面临着被系统性风险冲击的影响,作为金融系统的核心构成部分——银行业,其在保障国民经济的运转通畅方面发挥......
自2008年金融危机以来,系统性金融风险一直受到各国金融监管部门与一些学者的广泛关注,如何准确度量商业银行系统性风险是金融风险......
美国次贷危机的爆发揭示出了房地产对金融体系乃至整个宏观经济的巨大风险溢出,给理论和实务界也带来了长足思索。房地产的行业特......
随着经济全球化和一体化的不断发展,金融机构之间的联系越来越紧密。金融机构之间的密切关系不仅体现在业务交易、交叉持股中,而且......
证券市场是市场经济体系中不可缺少的组成部分,在社会资源配置中发挥着重要作用。一个发达和完善的证券市场,是市场经济体制成熟程......
2008年金融危机之后,全球经济整体下滑导致外需不足,国内利率市场化程度低,经济发展不稳定,因此在资产保值、逃离监管以及为中小企......
文章以我国8家上市证券机构2015年7月1日至2020年6月30日股票市场每日收盘价为样本,将股票、货币、债券、外汇四个金融子市场以及......
汇率风险和股市风险的联动关系是风险管理领域的重要问题。本文把汇率风险表示为汇率的对数变化率,把股市风险表示为股指的对数变......
随着经济全球化和一体化的不断发展,金融机构之间的联系越来越紧密。金融机构之间的密切关系不仅体现在业务交易、交叉持股中,而且......
研究国内外碳市场的相依结构及风险溢出效应,对于投资决策、风险监管以及碳交易市场建设均具有重要意义。本文结合Copula函数和ARM......
2004年光大银行发行了国内第一支理财产品,由此拉开了我国银行理财市场的序幕。截至2018年12月,银行理财市场规模已达32.10万亿元......
房地产业和银行业同时作为我国国民经济发展的重要组成部分,近些年,房地产业在银行业中贷款额度快速增长,房地产贷款在银行信贷中......
随着保险业在市场中的地位越来越重要,保险业繁荣发展的同时伴随着其系统性风险的不断增强,本文分析陕西省保险业系统性风险的现状......
自金融危机以来,国际上普遍开始把系统性风险作为宏观审慎监管的重点对象.本文在国内外学者对系统性风险研究结果的基础上,运用基......
2008年金融危机爆发，全球经济面临前所未有的冲击，引发了系统性风险。学术界和监管当局对此非常重视，国内外普遍认为这次危机的爆发主......
随着经济全球化和金融国际化的脚步越来越快，各国之间的经济往来越来越密切，金融市场一直处于快速发展的状态，但金融安全性问题也随之......
随着我国金融分业经营向混业经营趋势化的转变，金融子行业之间相互合作日益密切。在这种情况下，金融市场中某一子行业出现危机时，往往......
金融危机的出现往往是由单一金融机构或经济体的风险引发进而影响整个金融系统而爆发的。然而，现有对金融风险的评估方法，特别是VaR......
对金融风险的研究一直以来都是研究的热点问题，但是作为金融风险研究关键的金融风险测量方法多停留在对单个金融机构或市场的风险测......
近年来,我国影子银行规模不断扩大,随之产生的风险溢出难题也越来越吸引专家学者的重视.本文以代表影子银行的金融机构为研究对象,......
为了防范极端情况下的银行业风险外溢,本文采用CoVaR模型,分析中国银行的风险溢出效应.经过数据分析,发现中国银行VaR值较小,但风......
商业银行所面临的系统性风险具有很强的传染性,当各单个银行面临危机时,其对银行业整体的影响是不可避免的.本文采用了分位数方法......
