ARCH族模型相关论文
中国是世界木质林产品贸易第一大国,原木、锯材、化学木浆进口和胶合板出口均对国际市场高度依赖,极易受到国际市场价格波动的影响......
融资融券对股市的影响一直以来在学界存在争议,2015年股市的巨大波动使得融资融券又成为了热点话题,有学者认为是融资融券导致了股......
波动持续性是广泛存在于金融时间序列的一类普遍现象,波动持续性建模方法是从动态角度研究风险变化的一种有效方法。而ARCH族模型......
受经济全球化和金融一体化、竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响，中国推出了衍生金融产品――权证。由于中国权证品......
从2007年初至2008年中，居民消费价格指数一路攀升，几度突破警戒线并持续数月在高位运行。一般情况下，当CPI大于3％的增幅时，就是通货膨胀......
经过20多年的发展，中国的股票市场已经具备相当规模，在支撑国家经济的发展中显现出越来越重要的作用。从建国后中国股票市场发展的历......
本文选择2002年至2008年的沪深300指数收益率数据，利用多种ARCH族模型对其收益率波动性进行模型优化，并尝试以此研究中国股票市场的......
本文通过对美元/人民币和欧元/人民币的日收益的实证分析,验证了金融时间序列波动的集聚性。然后,在序列满足高阶ARCH效应的基础上......
【摘要】本文主要研究中国创业板指数收益率以及交易量的关系，通过统计性描述和残差检验发现中国创业板指数收益率存在ARCH效应，即存......
本文利用ARCH族模型,选取1999年1月4日～2009年8月26日上证指数每日收益率共2567个数据对上海证券交易所的A股市场进行ARCH效应检验,......
随着基金市场的迅猛发展,基金市场的收益率也存在一定的波动.本文选取上证基金指数收盘价作为研究对象,运用ARCH族模型进行实证分......
本文基于对货币政策与经济波动关系的理论分析,采用经H-P滤波处理后的产出缺口变量对我国经济波动进行动态度量.考虑到我国经济发......
